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招商中证银行指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

发布时间: 2022-06-26 08:32:12 来源:im体育 作者:im登录

  (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较

  3.此处所指的基金合同生效日为招商中证银行指数分级证券投资基金的基金合同生效

  注:基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,详见基金

  注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  本基金为股票型指数基金,投资标的为中证银行指数,在基金的投资运作过程中可能

  本基金为指数型基金,主要投资于中证银行指数成份股及其备选成份股。在具体投资

  管理中,本基金可能面临中证银行指数成份股以及备选股所具有的特有风险,也可能由于

  股票投资比例较高而带来较高的系统性风险。本基金采取指数化投资策略,被动跟踪标的

  指数。当指数下跌时,基金不会采取防守策略,由此可能对基金资产价值产生不利影响。

  因特殊情况(比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等)导致本基金无法获得足

  够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法(如买入非成份股等)进行适当的替

  根据基金合同的规定,因标的指数的编制与发布等原因,导致原标的指数不宜继续作

  为本基金的投资标的指数及业绩比较基准,本基金可能变更标的指数,基金的投资组合将

  随之调整,基金的收益风险特征可能发生变化,投资人还须承担投资组合调整所带来的风

  ①基金有投资成本、各种费用及税收,而指数编制不考虑费用和税收,这将导致基金

  ②指数成份股派发现金红利、新股市值配售收益等因素将导致基金收益率超过标的指

  ③当标的指数调整成份股构成,或成份股公司发生配股、增发等行为导致该成份股在

  指数中的权重发生变化,或标的指数变更编制方法时,基金在相应的组合调整中可能暂时

  扩大与标的指数的构成差异,而且会产生相应的交易成本,导致跟踪偏离度和跟踪误差扩

  ④投资人申购、赎回可能带来一定的现金流或变现需求,在遭遇标的指数成份股摘牌

  或流动性差等情形时,基金可能无法及时调整投资组合或承担冲击成本,导致跟踪偏离度

  ⑤在基金进行指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技

  术手段、买入卖出的时机选择等,都会对基金收益产生影响,从而影响基金跟踪偏离度和

  ⑥其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的

  持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具

  造成的指数跟踪成本较大;因指数发布机构指数编制错误等产生的跟踪偏离度与跟踪误差。

  标的指数并不能完全代表整个股票市场,标的指数的回报率与整个股票市场的平均回

  本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以

  内,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值

  本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各

  种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个

  工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他

  基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金

  份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终止。投资人将面临更

  换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

  自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金管理人应

  按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维

  持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现

  标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时,基金可能因无

  金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要

  源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、

  流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工

  具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂,

  股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股

  价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制

  度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损

  (1)信用风险:基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程中发生

  交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基金财产损失。

  (2)利率风险:市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动,一般而言,

  如果市场利率上升,本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险,而如果

  (3)流动性风险:受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可

  能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险。

  (4)提前偿付风险:债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付,从而使基金资

  本基金可参与转融通证券出借业务,面临的风险包括但不限于:(1)流动性风险:面

  临大额赎回时,可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的风险;(2)信用风

  险:证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险;

  (3)市场风险:证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。

  此外,本基金可根据法律法规的规定参与融资,可能存在杠杆风险和对手方交易风险

  1、证券市场风险,主要包括:(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;

  2、流动性风险,主要包括:(1)基金申购、赎回安排;(2)拟投资市场、行业及资

  产的流动性风险评估;(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施;(4)实施备用的流动

  5、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险;

  6、其他风险,主要包括:(1)操作风险;(2)技术风险;(3)法律风险;(4)其

  中国证监会对招商中证银行指数分级证券投资基金终止分级运作并变更为本基金的备

  案,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友

  好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进

  行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费和律

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信

  息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存

  在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相

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